夏普比率是什么意思？夏普比率一般為多少？
夏普比率是什么意思?
1、夏普比率(Sharpe Ratio)，又被稱為夏普指數(shù) --- 基金績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。夏普比率在現(xiàn)代投資理論的研究表明，風(fēng)險(xiǎn)的大小在決定組合的表現(xiàn)上具有基礎(chǔ)性的作用。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率就是一個(gè)可以同時(shí)對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)加以考慮的綜合指標(biāo)，長(zhǎng)期能夠排除風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)績(jī)效評(píng)估的不利影響。夏普比率就是一個(gè)可以同時(shí)對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)加以綜合考慮的三大經(jīng)典指標(biāo)之一。
2、投資中有一個(gè)常規(guī)的特點(diǎn)，即投資標(biāo)的的預(yù)期報(bào)酬越高，投資人所能忍受的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)越高;反之，預(yù)期報(bào)酬越低，波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也越低。所以理性的投資人選擇投資標(biāo)的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風(fēng)險(xiǎn)下，追求最大的報(bào)酬;或在固定的預(yù)期報(bào)酬下，追求最低的風(fēng)險(xiǎn)。
夏普比率一般為多少?
目前市場(chǎng)大多數(shù)基金的夏普比率在0-1之間，夏普比率數(shù)值越大代表基金所承受的風(fēng)險(xiǎn)能夠獲得的回報(bào)越高，夏普比率數(shù)值越小代表基金所承受的風(fēng)險(xiǎn)能夠獲得的回報(bào)越小，當(dāng)夏普比率為負(fù)時(shí)，沒有參考意義。
夏普比率是基金績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)，它衡量的是基金相對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)利率的收益情況，夏普比率= (年化收益率 - 無風(fēng)險(xiǎn)利率) / 組合年化波動(dòng)率。
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