環(huán)球最新：收益率曲線倒掛意味著什么？收益率曲線怎么計(jì)算？
收益率曲線倒掛就是長(zhǎng)期收益率曲線位于短期收益率曲線之下,當(dāng)長(zhǎng)期收益率低于短期收益率時(shí),標(biāo)志著通常向上傾斜的收益率曲線倒掛。
收益率曲線怎么計(jì)算
1)存續(xù)期限法(Duration)
該方法由Macaulay提出，依照麥?zhǔn)洗胬m(xù)期限的定義，存續(xù)期限相同的債券，不論息票利率如何、不論是附息債還是零息債券，皆視為具有相同有效期限的債券，在其他因素如流動(dòng)性等相同的情況下，市場(chǎng)對(duì)具有相同存續(xù)期限的附息債和零息債所要求的到期收益率必須是相等的，因此可以通過各債券的到期收益率和久期繪制出來，圖形上相當(dāng)于將到期收益率曲線向左移動(dòng)(并非平移)
存續(xù)期限債券剩余期限
這種方法比較簡(jiǎn)單，但其對(duì)即期收益率的估計(jì)比較粗糙，計(jì)算久期的本身就蘊(yùn)含了收益率曲線為水平形狀的假設(shè)
2)一般計(jì)量方法
計(jì)量方法假定即期利率和時(shí)間因子存在著某種特定的函數(shù)關(guān)系，再以相應(yīng)的計(jì)量方法對(duì)函數(shù)中的系數(shù)進(jìn)行估計(jì)，從而得到一個(gè)適用于所有到期期限的即期利
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